Форум о фьючерсе NASD-9.24 Nasdaq 100

$NAM4 $NAU4 $NAZ4 $NAH5 Что за вакханалия в ближних фьючах произошла?) Кто-то крупный шорты закрыл по МК? ММ даже не смог с ним справиться?

$NAM4 $NAU4 $NAZ4 $NAH5 Чего это контанго по нашим фьючам сжалось больше, чем по их? Много желающих зашортить Америку пришло и ММ не справляется?)

$NAU4 Азбука фондового рынка. А - аномалия. Обычное состояние рынка. Цены движутся против всех новостей, анализов и пр. Б - брокер. Единственный кто реально зарабатывает на бирже. В - время. Время на бирже движется медленно, если только вы не скальпер. Думаю именно из-за разницы в течении времени многие по началу делают кучу ошибок. Г - гадание. То, чем занимаются инвесторы. Д - дядя Коля. Тип, который забирает деньги у тех, кто не режет лосей. Ж - жаба. Не даёт резать лосей. З - знание. То, что приносит деньги инвестору в отсутствие аномалий. И - инвестор. Спекулянт не закрывший позицию вовремя. К - контанго. Это когда ММ задрал цену фьючерса выше базового актива и вытряхивает шортистов. Л - линии (сопротивления/поддержки). То, что рисуют художники Пульса. М - маркетмейкер(ММ). По теории должен обеспечивать ликвидность в стакане, но о его тёмных делах шепчутся во всех уголках Пульса. Н - надежда. То, чем руководствуется участник торгов, отвергнувший анализ. О - опцион.  ..  ...   ..    .... П - пробой. Цена испортила линию художника. Р - ракета🚀. Цена испортила много линий художника. С - стоп-торги. Цена изувечила всё произведение художника. Т - терпение. Качество приносящее доход инвестору. У - убыток. Неправильный выбор из двух кнопок (купить/продать), помноженный на вашу ставку. Ф - фьючерс. Гадание о том, куда пойдёт цена. Х - хомяк. Начинающий инвестор, покупающий всё подряд. Ц - цена. Это то, чьё движение не в силах предсказать миллионы инвесторов, тысячи фондов и несколько суперкомпьютеров. Ч - чемпионат. Неравный бой инвесторов со спекулянтами. Ш - шортист. Вестник грядущего апокалипсиса. Э - эйфория. Безумная скупка всего и вся, по любым ценам.

$NAM4 $NAU4 $NAZ4 $NAH5 Америка выходная, а у нас шорты откупают из-за МК в российском сегменте?

🇺🇲 Америка на Мосбирже: ушли на длинные выходные Торговая пятидневка была отыграна индексами в разнонаправленном формате. S&P 500 прибавил 0,03%, NASDAQ 100 вырос 1,4%, Dow Jones упал на 2,3%. Инвесторы ушли на длинные выходные. В понедельник американские биржи NYSE и NASDAQ будут закрыты в связи с празднованием Дня памяти. Ключевыми темами недели стали макростатистика и перспективы монетарной политики ФРС. Акции Nvidia за одну торговую сессию взлетели на 9%, бумаги Macy’s прибавили 5% после публикации квартальной отчетности. 📌 Что движет рынком По сравнению с мартом, посыл протоколов заседания ФРС оказался более «ястребиным». Участники FOMC дали сигнал о готовности еще раз повысить ключевую ставку, если инфляция не продолжит ослабевать. Пока крупнейшие источники ценового давления в США подтверждают посыл ФРС. Чиновники указали на то, что цены на недвижимость не замедлились так, как предполагалось. Аналогичная ситуация с заработными платами. В среду были представлены продажи домов на вторичном рынке, в четверг — продажи новостроек за апрель. Относительно марта показатели сократились на 1,9% и на 4,7%. Данные оказались хуже консенсус-оценки аналитиков. Заказы на товары длительного пользования в апреле выросли на 0,7% (прогноз: -0,9%). Базовая версия (без учета самолетов) прибавила 0,4% (прогноз: 0,1%). Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в мае уменьшился с 77,2 п. до 69,1 п. (прогноз: 67,4 п.). Просели обе компоненты — текущих условий и ожиданий. Инфляционные ожидания на год выросли с 3,2% до 3,3%, на пять лет — сохранились на уровне 3% годовых. Сервис GDPNow ФРБ Атланты оценивает прирост ВВП во II квартале в 3,5%, произошел пересмотр с 3,6%. Причиной стали данные по рынку недвижимости, которые сократили оценку роста внутренних частных инвестиций. Рецессионные риски ослабли, но все равно остаются актуальными. На это указывают отрицательные спреды доходности Treasuries — 10- и 2-летних, 10- и 3-летних. 📌 На что обратить внимание В четверг выйдет вторая оценка ВВП США за I квартал. Консенсус-прогноз экономистов предполагает прирост показателя на уровне 1,6% (кв/кв), без пересмотра. В пятницу картину дополнят данные по личным доходам и расходам американцев. Из «зарубежных» данных стоит отметить индексы деловой активности менеджеров по закупкам Китая, которые выйдут 31 мая утром. Речь идет об официальных PMI в промышленности и сфере услуг. Общерыночный фон дополнит подготовка к заседанию ЕЦБ, которое состоится неделей позже. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 24.05.2024 — 5305 п. В пятницу индекс вырос на 0,7%. Среднесрочный прогноз предполагал 5300–5400 п. S&P 500 вполне может протестировать верхнюю границу обозначенного диапазона. Для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 ( $SFM4) и NASD-6.24 ( $NAM4). Сентябрьские инструменты: SPYF-9.24 ( $SFU4) и NASD-9.24 ( $NAU4). Возможен рывок SFM4 к 555, для этого фьючерсам нужно закрепиться выше 534. NAM4 может вырасти к 19 800. Значения на пятницу — 532 и 18 912. 💡 БКС

$NAM4 $NAU4 $NAZ4 $NAH5 Чё началось то?) На чём падают?

$SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 238-е на 550₽ идут? А 5-го июня купоны по ним и 243-им. В этот день 100% длинные ОФЗ получат дополнительную подпитку спроса. Я бы тоже усреднился, но боюсь, что мои шорты на Насдак ( $NAM4 $NAU4 $NAZ4 $NAH5 ) или $NVTK потребуют вливаний кэша.

🇺🇲 Америка на Мосбирже: три рекорда Неделя в Штатах закрылась в плюсе. S&P 500 вырос на 1,5%, NASDAQ 100 прибавил 2,1%, Dow Jones увеличился на 1,2%. Участники рынка оценивали данные по инфляции. Все три индекса установили новые исторические максимумы. Dow Jones взял «психологически» важную отметку 40 000 п. 📌 Что движет рынком Во вторник и среду были опубликованы данные по инфляции — производителей и потребителей за апрель. Динамика PPI предваряет движения CPI c временным лагом в 3–4 мес. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Индекс цен производителей в годовом исчислении вырос на 2,2% после 1,8% в марте. Инфляция потребителей немного ослабла по сравнению с мартом. Общий показатель вырос на 3,4%, базовый — на 3,6% (г/г). Розничные продажи относительно марта остались неизменными (прогноз: 0,4%). Без учета бензина и автомобилей показатель сократился на 0,1%. Промышленное производство не изменилось, а фабричное снизилось на 0,3%. Тема сезона отчетности потеряла актуальность. Уже отчиталось 93% компании индекса S&P 500. Акции представившей релиз Wal-Mart за неделю выросли на 7%, Cisco прибавили 0,2%, Home Depot просели на 0,6%. Наблюдалась повышенная волатильность и двузначные движения в «мемных» акциях. Речь идет о бумагах AMC Entertainment и GameStop. 📌 На что обратить внимание Неделя будет относительно насыщенной. Будут представлены продажи домов на первичном и вторичном рынке, блок данных по потребительскому доверию Университета Мичигана. В среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС («минутки»). Сервис ФРС Атланты GDPNow указывает на то, что ВВП США во II квартале вырос на 3,6%, на фоне выхода новых макроданных оценку пересмотрели с 3,8%.Ожидания по снижению ставки ФРС примерно те же, что и неделей ранее. Речь идет двух до конца года, начиная с сентября. 📌 Бонус: ситуация в Европе Усилились риски банковской системы. Высокие процентные ставки ЕЦБ давят на качество активов и чистую процентную маржу. Еврокомиссия представила весенний макроэкономический прогноз, где выразила осторожный оптимизм в перспективах роста на ближайшие два года, рост в начале года превысил ожидания. Восстановлению экономического роста в еврозоне поможет снижение ключевой ставки ЕЦБ. Ослабление инфляции увеличит покупательную способность населения. Драйвером восстановления экономики может стать сфера услуг, в региональном плане — южные страны еврозоны. Наблюдается стагнация в промышленной сфере — это сегмент, тянущий экономику вниз. На это указывают индексы деловой активности менеджеров по закупкам. Германия пострадала из-за мирового спада внешнеторговой активности. Геополитика и взаимный обмен санкциями остаются ключевыми рисками на ближайшие годы. Острая фаза внешнеторгового конфликта спала, однако, проблемы конкуренции и прочих источников конфликтов все еще актуальны. 📌 Что дальше Котировка S&P 500 на 17.05.2024 — 5303 п. В пятницу индекс прибавил 0,1%. Среднесрочный прогноз — 5300–5400 п. S&P 500 находится в районе уровня перекупленности по RSI(14). Наблюдается локальное торможение, нового рывка наверх исключать нельзя. Для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 ( $SFM4) и NASD-6.24 ( $NAM4). Сентябрьские контракты: SPYF-9.24 ( $SFU4) и NASD-9.24 ( $NAU4). Возможен рывок SFU4 к 555, NAU4 может увеличиться к 19 800. Котировки на пятницу — 533 и 18 701 соответственно. 💡 БКС

$SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 $NAM4 $NAU4 Практически каждый человек в нашей стране и вообще в мире понимает, что официальные данные по инфляции как правило не соответствую действительности. В разных странах имеются свои методики, которые оценивают разные группы товаров, но так или иначе нет абсолютно объективного. В индексе потребительских цен тяжело учесть рост стоимости автомобилей, телефонов и компьютеров, так как они постоянно обновляются, а более ранние модели дешевеют или вообще снимаются с производства. Вместе с этим на мировом рынке имеется порядка 20-ти сырьевых товара и я считаю, что именно от них нужно отталкиваться при расчёте настоящей инфляции. Я пытался найти адекватные данные по объёмам торгов в денежном и товарном выражении, но это оказалось не так просто. Вот что мне удалось найти. Товар, Годовой объем производства, Размер рынка 1. Сырая нефть, 29,5 млрд баррелей, 2,1 трлн $ 2. Железная руда, 2,6 млрд тонн, 283,4 млрд $ 3. Золото, 3100 тонн, 195,9 млрд $ 4. Медь, 22 млн тонн, 183,3 млрд $ 5. Алюминий, 69 млн тонн, 152,6 млрд $ 6. Никель, 3,3 млн тонн, 68,8 млрд $ 7. Цинк, 13 млн тонн, 30,9 млрд $ 8. Серебро, 26000 тонн, 19,9 млрд $ 9. Молибден, 250000 тонн, 12,9 млрд $ 10. Палладий, 210 тонн, 9,5 млрд $ 11. Свинец, 4,5 млн тонн, 9,2 млрд $ Да, это данные всего за 1 год(22-й) и не включают продукты питания, природный газ, уголь или платину, но тем не менее определённые выводы можно сделать. Кроме того производство некоторых товаров зависит от энергетической составляющей, а она самая высокая, если отталкиваться от нефти. Поэтому из приведённых данных я взял только первые 4 позиции, так как они в общей сложности превышают 90% от объёма торгов. Итак изначально я привёл всё к одинаковым единицам измерения и вывел долю товара от общего объёма торгов, а потом вывел коэффициенты для перевода биржевых цен к общему знаменателю. Далее в полученную формулу я внёс влияние курса рубля и индекса доллара и вот что получилось. Один из графиков я привёл в рублях, а другой в долларах. Что в итоге получилось. Средняя инфляция по формуле сложного процента согласно официальным данным в США составляет в период январь 2021-март 2024 6,08%, а исходя из этого графика получается, что она равна 18,54%. За период январь 2015-март 2024 официальная составляет 3,18%, а исходя из данных графика 6,32%. Превышение почти в 2 раза. По России получились следующие данные. С июня 2014 по март 2024-го официальная инфляция составила 7,04%, а исходя из графика 11,4%. Превышение в 1,618 раза. Прям число Фибоначчи получилось. Т.е. нынешняя ключевая ставка в РФ достаточно адекватная, как и доходность по длинным ОФЗ, что подразумевает возможность снижения ключа. Тем более, что за указанный период мы пережили 3 кризиса. В США же просится повышение ставки ФРС.

🇺🇲 Америка на Мосбирже: ждем данных по инфляции Неделя в Штатах прошла позитивно: S&P 500 вырос на 1,9%, NASDAQ 100 прибавил 1,5%, Dow Jones взлетел 2,2%. Торговая пятидневка была не особо богатой на события. Это типично для недели после ключевого отчета по рынку труда США. Сезон отчетности близок к завершению. Следующая неделя будет более насыщенной. 📌 Что движет рынком Основные темы — отмена сценария «мягкой посадки» американской экономики в I полугодии и возможные два этапа снижения Fed Funds Rate, начиная с сентября. Сервис GDPNow оценивает прирост ВВП во II кв. на уровне 4,2% (кв/кв), но прогноз чуть устарел. Опубликованная в конце прошлой недели макростатистика оказалась разочаровывающей. Первичные заявки на пособия по безработице за неделю составили 231 тыс. после 209 тыс. неделей ранее (прогноз: 212 тыс.). Это максимум за 8 месяцев. Скользящая средняя за четыре недели выросла на 4750, до 215 тыс. Это может свидетельствовать об ослаблении рынка труда США. Индекс доверия потребителей Университета Мичигана в мае сократился с 77,2 п. до 67,4 п. (предварительные данные; прогноз: 76 п.). Просели обе компоненты — текущей ситуации и ожиданий. Инфляционные ожидания на год составили 3,5%, на 5 лет — 3,1% среднем в год. Оба варианта оказались выше апреля и выше консенсус–прогноза аналитиков. В рамках сезона отчетности за I квартал отчиталось 92% компаний, акции которых входят в S&P 500. По данным FactSet, сводная EPS индекса выросла на 5,4% (г/г). В конце марта динамика оценивалась в 3,4%. Наибольший позитивный пересмотр прироста сводной EPS произошел в секторах коммуникационных услуг (с 19,2% до 34,1%) и финансов (с 1,7% до 7,7%). Из отчетов прошедшей недели стоит отметить Walt Disney и Uber, акции которых за пять торговых дней упали на 6,9% и 3,2%, соответственно. 📌 На что обратить внимание Основными данными в Штатах будет потребительская инфляция в среду. Днем ранее выйдет инфляция производителей. Помимо этого, стоит обратить внимание на статистику по новостройкам и промышленному производству. В пятницу утром выйдет большой блок данных по экономике Китая, включая промпроизводство и розничным продажам. Из квартальной отчетности стоит обратить внимание на Home Depot, Cisco, Wal-Mart. 📌 Что дальше Котировка S&P 500 на 10.05.2024 — 5223 п. В пятницу индекс прибавил 0,2%. Среднесрочный прогноз — 5300–5400 п. Чтобы достичь верхней границы обозначенного диапазона, индексу нужно пробить отметку 5270 п. — это максимум конца марта – начала апреля. Для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 ( $SFM4) и NASD-6.24 ( $NAM4). Сентябрьские контракты: SPYF-9.24 ( $SFU4) и NASD-9.24 ( $NAU4). Возможен рывок SFU4 к 532, NAU4 может увеличиться к 18 600. Котировки на пятницу — 524 и 18 535 соответственно. 💡 БКС Мир инвестиций